Der Standardfehler ist ein Streuungsmaß für eine Schätzfunktion \(\hat{\vartheta}\) für einen unbekannten Parameter \(\vartheta\) der Grundgesamtheit. Er ist definiert als \[\sigma(\hat{\vartheta}) = + \sqrt{\operatorname{Var}(\hat{\vartheta})}.\]
Bei einem erwartungstreuen Schätzer ist daher der Standardfehler ein Maß für die durchschnittliche Abweichung des geschätzten Parameterwertes vom wahren Parameterwert.